Capacitación en
Administración Integral de Riesgos
Servicios de Capacitación en Administración Integral de Riesgos
Objetivo: Acercar a las entidades financieras, los elementos teóricos necesarios para que sean capaces de identificar, medir, controlar, mitigar e informar los principales riesgos a los que están sujetos.
Duración: 24 horas
El temario contempla:
- Generalidades
- Desastres Financieros
- Basilea
- ICAP
- Riesgo de Crédito
- Distribución de Pérdidas
- Componentes de las Pérdidas
- Probabilidad de Incumplimiento
- Ratings
- Matrices de Transición
- Severidad de la Pérdida
- Exposición al Incumplimiento
- Pricing
- Probabilidad de Incumplimiento
- Riesgos de Mercado
- Estructura Temporal de las Tasas de Interés
- Valuación de instrumentos
- A descuento
- Acciones
- Forwards de TC
- Swaps de Tasa de Interés
- Valor en Riesgo
- Método Histórico
- Método Paramétrico
- Simulación de Monte Carlo
- Pruebas de Estrés
- Back Testing
- Riesgos de Liquidez
- Gap de Liquidez
- Plan de Contingencia
- Coeficiente de Cobertura de Liquidez
- Riesgos Operacionales
- Método Básico
- Método Estándar y MEA
- Análisis Cualitativo
- Riesgos Tecnológicos
- Análisis Cuantitativo
- Elementos de Gestión
- Administración Integral de Riesgos
- Cumplimiento Normativo
- Suficiencia de Capital
- Estructura de Límites
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